Fully Modified OLS (FMOLS) Schatter
Fully Modified OLS, geïntroduceerd door Phillips en Hansen (1990), schat de lange-termijncoëfficiënten van een co-integrerende relatie tussen I(1) variabelen. Het past een semi-parametrische correctie toe op gewone kleinste kwadraten om de vertekening te verwijderen die endogeniteit en seriële correlatie anders veroorzaken in geco-integreerde tijdreeksen of paneldata.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Phillips, P. C. B. & Hansen, B. E. (1990). Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Processes. Review of Economic Studies, 57(1), 99–125. DOI: 10.2307/2297545 ↗
- Pedroni, P. (2001). Fully Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels. Advances in Econometrics, 15, 93–130. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15004-2 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Fully Modified Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/fmols-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Bounds TestEconometrie↔ compare
- Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG) SchatterEconometrie↔ compare
- Dynamische Kleinste-Kwadraten-Schatting (DOLS)Econometrie↔ compare
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ compare
- Panelelkointegratietesten (Pedroni, Kao, Westerlund)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →