ScholarGate
Assistent
Regression modelEconometrics / time series

Vector Error Correction Model (VECM)

Het Vector Error Correction Model (VECM) breidt het Vector Autoregressie (VAR) raamwerk uit naar een systeem van variabelen die één of meer langetermijn-evenwichtsrelaties delen. Het modelleert gezamenlijk de kortetermijndynamiek en de snelheid waarmee elke variabele na een schok terugkeert naar het evenwicht, wat het tot het standaardinstrument maakt voor het analyseren van gecointegreerde multivariate tijdreeksen.

Toepassen met EconMindBinnenkortVideoBinnenkortDownload slides

Lees de volledige methode

Alleen voor leden

Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.

Inloggen

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Vector Error Correction Model (VECM)
ARIMA modelEngle-Granger Cointegrat…Granger CausaliteitstestStructurele Vector Autor…Vector Autoregressie (VA…ARDL Bounds TestBayesiaanse NARDL: Niet-…Bayesiaans Structureel V…Bayesiaans Vectorfoutcor…Fourier ARDL Bounds Test

+19 more

Bronnen

  1. Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
  2. Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗

Deze pagina citeren

ScholarGate. (2026, June 3). Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/vector-error-correction-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Geciteerd door

ARDL Bounds TestBayesiaanse NARDL: Niet-lineaire ARDL met Bayesiaanse SchattingBayesiaans Structureel VAR (B-SVAR) ModelBayesiaans Vectorfoutcorrectiemodel (Bayesian VECM)Engle-Granger CointegratietestFourier ARDL Bounds TestFourier Engle-Granger CointegratietestFourier Johansen CointegratietestFourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)Fourier Vector Error Correction Model (Fourier VECM)Granger CausaliteitstestNiet-lineair ARDL (NARDL) ModelNiet-lineaire Johansen Cointegratie TestNiet-lineair Structureel Vector Autoregressief (NL-SVAR) ModelNiet-lineair VAR-modelJohansen Cointegratietest voor PaneldataPanel Structural Vector Autoregression (Panel SVAR) ModelPanel VECM (Vector Error Correction Model)Robuuste Johansen CointegratietestRobuust Structureel Vectorautoregressie (Robuust SVAR) ModelJohansen-test voor structurele breuken in co-integratieStructural Break NARDLStructurele Onderbreking SVAR ModelStructurele Breuk VAR ModelVector Error Correction Model met Structurele Breuken (SB-VECM)Structurele Vector Autoregressie (SVAR)Toda-Yamamoto CausaliteitstestVector Autoregressie (VAR)

Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →

ScholarGate — Vector Error Correction Model (Vector Error Correction Model). Geraadpleegd op 2026-06-15 via https://scholargate.app/nl/econometrics/vector-error-correction-model · Gegevensset: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026