Fourier VAR-model
Het Fourier VAR-model breidt de standaard Vector Autoregressie uit door vaste deterministische termen te vervangen door Fourier-trigonometrische componenten, waardoor de intercept (en optioneel de trend) geleidelijk en vloeiend over de tijd kan verschuiven. Dit elimineert de noodzaak om het aantal, de timing of de vorm van structurele breuken in een multivariaat tijdreeksysteem vooraf te specificeren.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/fourier-var-model
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- Fourier ARDL Bounds TestEconometrie↔ vergelijken
- Fourier Granger CausaliteitstestEconometrie↔ vergelijken
- Fourier Vector Error Correction Model (Fourier VECM)Econometrie↔ vergelijken
- Structurele Breuk VAR ModelEconometrie↔ vergelijken
- Structurele Vector Autoregressie (SVAR)Econometrie↔ vergelijken
- Vector Autoregressie (VAR)Econometrie↔ vergelijken
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →