Panel ARMA-model
Het Panel ARMA-model breidt het klassieke Autoregressive Moving Average (ARMA) raamwerk uit naar paneldata, waardoor elke cross-sectionele eenheid een individueel effect kan dragen terwijl de binnen-eenheid foutdynamiek een ARMA(p, q) proces volgt. Het model vangt zowel autocorrelatie als moving-average afhankelijkheid in panelresiduen op, wat leidt tot efficiënte schattingen wanneer de foutstructuur correct is gespecificeerd.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Baltagi, B. H. (2008). Econometric Analysis of Panel Data (4th ed.). John Wiley & Sons. ISBN: 978-0470518861
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/panel-arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARMA-model (Autoregressieve Moving Average)Econometrie↔ compare
- Panel Autoregressief (Panel AR) ModelEconometrie↔ compare
- Panel Data AnalysisEconometrie↔ compare
- Paneel Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
- Vector Autoregressie (VAR)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →