ARCH-LM-toets voor volatiliteitsclustering
De ARCH-LM-toets is Robert Engle's (1982) Lagrange-multiplicator-diagnostiek voor autoregressieve conditionele heteroscedasticiteit in de residuen van een gefit tijdreeksmodel. Deze toets controleert of de foutvariantie in de loop van de tijd verandert en clustert in kalme en turbulente perioden, en het is de standaard voortoets die wordt uitgevoerd voordat een volatiliteitsmodel uit de GARCH-familie wordt gefit.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lee, J. H. H. (1991). A Lagrange Multiplier Test for GARCH Models. Economics Letters, 37(3), 265-271. DOI: 10.1016/0165-1765(91)90221-6 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Engle's ARCH Lagrange Multiplier Test for Volatility Clustering. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/arch-lm-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Breusch-Pagan-test voor heteroskedasticiteitEconometrie↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Econometrie↔ compare
- GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Econometrie↔ compare
- GJR-GARCH (Asymmetrische GARCH)Econometrie↔ compare
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ compare
- White-test voor heteroskedasticiteitEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →