Structureel Tijdreeksmodel (Basis Structureel Model)
Het Structureel Tijdreeksmodel, in zijn Basis Structureel Model (BSM) vorm, is Andrew Harvey's toestandsruimtebenadering die een reeks ontleedt in afzonderlijke stochastische trend-, seizoens-, cyclische en irreguliere componenten. Ontwikkeld in Harvey's publicatie uit 1990, wordt het gewaardeerd om zijn interpreteerbaarheid en componentendecompositie, waar ARIMA alleen een black-box fit levert.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521405737
- Harvey, A. C. & Shephard, N. (1993). Structural Time Series Models. In G. S. Maddala, C. R. Rao & H. D. Vinod (Eds.), Handbook of Statistics, Vol. 11 (pp. 261-302). Elsevier. DOI: 10.1016/S0169-7161(05)80045-8 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Basic Structural Model (Structural Time Series Model). ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/structural-time-series
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelEconometrie↔ compare
- Bayesiaanse Structurele TijdreeksenBayesiaanse statistiek↔ compare
- Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR)Econometrie↔ compare
- Vector Autoregressie (VAR)-modelEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →