BEKK-GARCH: Modellering van Multivariante Conditionele Volatiliteit
BEKK-GARCH, voorgesteld door Engle en Kroner (1995), is een multivariante GARCH-specificatie die de tijdsvariërende conditionele covariantiematrix van een systeem van financiële rendementsreeksen modelleert. Genoemd naar Baba, Engle, Kraft en Kroner, is het het dominante raamwerk voor het kwantificeren van volatiliteit-spillovers en dynamische correlaties tussen meerdere activa of markten tegelijkertijd, en wordt het sinds het midden van de jaren negentig breed toegepast door financiële economen en risicobeheerders.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Engle, R. F., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric Theory, 11(1), 122–150. DOI: 10.1017/S0266466600009063 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). BEKK Multivariate GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/bekk-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Financiering↔ compare
- GARCH-model (Volatiliteitsvoorspelling)Econometrie↔ compare
- Vector Autoregressie (VAR)-modelEconometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →