Niet-lineair GARCH-model
Het niet-lineaire GARCH-model breidt het standaard GARCH-kader uit om asymmetrische en niet-lineaire reacties van de conditionele volatiliteit op vroegere schokken te vangen. Het staat toe dat negatieve rendementen (slecht nieuws) de volatiliteit meer versterken dan positieve rendementen van gelijke omvang, een fenomeen dat bekend staat als het hefboomeffect, dat empirisch wijdverbreid is in financiële markten.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/nonlinear-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH-model (Autoregressieve Conditionele Heteroskedasticiteit)Econometrie↔ compare
- ARIMA modelEconometrie↔ compare
- DCC-GARCH Model (Dynamic Conditional Correlation)Econometrie↔ compare
- EGARCH-model (Exponentieel GARCH)Econometrie↔ compare
- TGARCH-model (Threshold GARCH)Econometrie↔ compare
- Vector Autoregressie (VAR)Econometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →