Robuuste Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test
De robuuste ADF unit root test breidt de klassieke ADF-procedure uit met verbeteringen die corrigeren voor groottevervormingen die voortvloeien uit heteroscedastische of serieel gecorreleerde fouten, en uit slechte selectie van de vertragingslengte. Gebaseerd op GLS-detrending (Elliott, Rothenberg, en Stock 1996) en gemodificeerde informatiescriteria (Ng en Perron 2001), levert deze betrouwbare grootte en power op in de aanwezigheid van niet-standaard foutprocessen die veel voorkomen in macro-economische en financiële tijdreeksen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Ng, S., and Perron, P. (2001). Lag length selection and the construction of unit root tests with good size and power. Econometrica, 69(6), 1519-1554. DOI: 10.1111/1468-0262.00256 ↗
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., and Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813-836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/robust-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) eenheidsworteltestEconometrie↔ compare
- KPSS StationariteitstestEconometrie↔ compare
- Niet-lineaire ADF-eenheidsworteltest (KSS-test)Econometrie↔ compare
- Panel ADF Unit Root TestEconometrie↔ compare
- Phillips-Perron Eenheidswortel TestEconometrie↔ compare
- Zivot-Andrews StructuurdoorbraaktestEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →