Regression model

State Space Model (Kalman Filter)

Een state space model is een algemeen tijdreekskader dat een reeks beschrijft via niet-geobserveerde (latente) toestandsvariabelen die verbonden zijn door een meetvergelijking en een transitievergelijking, waarbij de toestanden in realtime worden geschat door het Kalmanfilter. Ontwikkeld in de state space traditie van Harvey (1990) en Durbin & Koopman (2012), omvat het ARIMA en exponentiële smoothing als speciale gevallen.

Toepassen met EconMindBinnenkortVideoBinnenkortDownload slides

Lees de volledige methode

Alleen voor leden

Inloggen

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

State Space Model (Kalman Filter)

ARIMA (Autoregressive In…Bayesiaanse Vector Autor…Markov Regime-Switching…Structureel Tijdreeksmod…Bayesiaans SARIMA-model Bayesiaanse Structurele…Digitale Tweeling Simula…Dynamisch Stochastisch A…Ensemble Kalman Filter ETS Model

+27 more

Bronnen

Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9781107049994 ↗
Durbin, J. & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199641178.001.0001 ↗

Deze pagina citeren

ScholarGate. (2026, June 1). State Space Model (Kalman Filter). ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/state-space-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelEconometrie↔ compare
Bayesiaanse Vector Autoregressie (BVAR)Econometrie↔ compare
Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR)Econometrie↔ compare
Structureel Tijdreeksmodel (Basis Structureel Model)Econometrie↔ compare

Compare side by side →

Geciteerd door

Bayesiaans SARIMA-model Bayesiaanse Structurele Tijdreeksen Digitale Tweeling Simulatie Dynamisch Stochastisch Algemeen Evenwichtsmodel (DSGE-model)Ensemble Kalman Filter ETS Model Eenvoudige en dubbele exponentiële afvlakking (SES / Holt)FiLM: Frequentie-verbeterd Legendre Geheugenmodel Holt-Winters Drievoudige Exponentiële Afvlakking HP Filter Kalmanfilter met ontbrekende data Koopa: Koopman Predictors voor Niet-stationaire Tijdreeksen Deeltjesfilter (Sequentiële Monte Carlo)Profeet Robuuste ARIMA-model Seizoensgebonden ARIMA (SARIMA)SARIMAX Tijdsvariërend Parameter Autoregressief Model (TVP-AR)Tijdsvariërend Parameter ARIMA Model (TVP-ARIMA)Tijdsvariërend Parameter ARMA Model (TVP-ARMA)Tijdsvariërend parameter dynamisch paneel datamodel Tijdsvariërende parameter Engle-Granger co-integratie Model met Tijdsvariërende Coëfficiënten en Fixed Effects Tijdsvariërend Parameter GARCH Model (TVP-GARCH)Generaliseerde kleinste-kwadraten met tijdsvariërende parameters (TVP-GLS)Tijdsvariërende Parameter Hausman-test Tijdsvariërende Parameter OLS (TVP-OLS)Tijdsvariërende parameter paneeldata-analyse Tijdvariërend Parameter SARIMA Model (TVP-SARIMA)Tijdsvariërend Parameter TGARCH Model Vector Autoregressie Model met Tijdsvariërende Parameters (TVP-VAR)Tijdsvariërende Parameter VECM (TVP-VECM)Time-Varying Parameter WLS (TVP-WLS)

Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →