Causaliteit in Variantie Test
De causaliteit-in-variantie test detecteert of schokken in de ene variabele veranderingen veroorzaken in de conditionele variantie (volatiliteit) van een andere variabele, onderscheiden van causaliteit op gemiddeld niveau. Geïntroduceerd door Cheung en Ng (1996), identificeert deze test volatiliteitsoverdracht en besmettingseffecten — cruciaal voor risicobeheer en het begrijpen van financiële marktinterdependenties. Deze benadering is standaard geworden in de studie van schoktransmissie over activaklassen en geografische gebieden heen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Cheung, Y. W., & Ng, L. K. (1996). A causality-in-variance test and its application to financial market prices. Journal of Econometrics, 72(1-2), 33-61. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01714-X ↗
- Hafner, C. M., & Herwartz, H. (2006). Testing for causality in variance using multivariate GARCH models. Journal of Econometrics, 135(1-2), 129-153. link ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Test for Causality in Variance. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/causality-in-variance-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Component GARCHEconometrie↔ compare
- DCC-MIDASEconometrie↔ compare
- GARCH-MIDASEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →