Tijdsvariërende Parameter Hausman-test
De tijdsvariërende parameter Hausman-test breidt Hausmans (1978) klassieke specificatietest uit naar modellen waarvan de coëfficiënten in de loop van de tijd mogen evolueren. Het vergelijkt een efficiënte schatter (bijv. OLS of GLS, uitgaande van constante parameters) met een consistente schatter uit een tijdsvariërend parametermodel, waarbij het contrast tussen beide wordt gebruikt om parameterinstabiliteit of endogeniteit in dynamische omgevingen te detecteren.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167-184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/time-varying-parameter-hausman-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Hausman-specificatietest (FE vs RE)Econometrie↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
- State Space Model (Kalman Filter)Econometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →