Fourier Phillips-Perron (Fourier PP) Eenheidswortel Test
De Fourier PP eenheidswortel test breidt de klassieke Phillips-Perron test uit door laagfrequente Fourier-termen in de deterministische component in te bedden, waardoor de test een onbekend aantal soepele, geleidelijke structurele breuken in het niveau of de trend kan verwerken zonder hun timing of vorm vooraf te specificeren.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Enders, W., & Siklos, P. L. (2001). Cointegration and threshold adjustment. Journal of Business and Economic Statistics, 19(2), 166-176. DOI: 10.1198/073500101316970395 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/fourier-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) eenheidsworteltestEconometrie↔ compare
- Fourier ADF Unit Root TestEconometrie↔ compare
- Fourier KPSS-test voor stationariteit met soepele structurele breukenEconometrie↔ compare
- Phillips-Perron Eenheidswortel TestEconometrie↔ compare
- Structurele Breuk Phillips-Perron Eenheidswortel TestEconometrie↔ compare
- Zivot-Andrews StructuurdoorbraaktestEconometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →