Robuuste Arellano-Bond GMM-schatter
De robuuste Arellano-Bond GMM-schatter past de Arellano-Bond first-difference GMM-aanpak toe op dynamische paneldata, terwijl heteroscedasticiteits- en autocorrelatie-consistente (robuste) standaardfouten worden berekend. Deze combinatie pakt de Nickell-bias van vertraagde afhankelijke variabelen aan en levert tegelijkertijd betrouwbare inferentie op wanneer de foutvarianties verschillen tussen eenheden of perioden.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/robust-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM-schatterEconometrie↔ compare
- Difference GMM (Arellano-Bond Estimator)Econometrie↔ compare
- Dynamisch paneeldatamodelEconometrie↔ compare
- Arellano-Bond GMM-schatter voor panelenEconometrie↔ compare
- Paneel Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
- Panel System GMM (Blundell-Bond Schatter)Econometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →