Panel Toda-Yamamoto Causalityetest
De Panel Toda-Yamamoto (PTY) causaliteitstest breidt de Toda-Yamamoto gemodificeerde Wald-benadering uit naar paneldata, waardoor onderzoekers Granger-niet-causaliteit over meerdere dwarsdoorsnede-eenheden kunnen testen zonder voorafgaande tests op co-integratie te vereisen of een gemeenschappelijke causaliteitsrichting voor alle eenheden op te leggen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Konya, L. (2006). Exports and growth: Granger causality analysis on OECD countries with a panel data approach. Economic Modelling, 23(6), 978-992. DOI: 10.1016/j.econmod.2006.04.008 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Toda-Yamamoto Granger Non-Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/panel-toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Granger CausaliteitstestEconometrie↔ compare
- Panel Granger Causality TestEconometrie↔ compare
- Johansen Cointegratietest voor PaneldataEconometrie↔ compare
- Panel VECM (Vector Error Correction Model)Econometrie↔ compare
- Toda-Yamamoto CausaliteitstestEconometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →