Drempelregressie
Drempelregressie is een niet-lineair model met regime-wisseling, waarbij de regressieparameters verschillende waarden aannemen boven en onder een geschatte drempelwaarde van een drempelvariabele. Het raamwerk voor steekproefsplitsing en drempelschatting werd ontwikkeld door Bruce E. Hansen (2000) en wordt veelvuldig gebruikt voor tijdreeks- en paneldata met structurele breuken en regime-afhankelijke relaties.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Hansen, B. E. (2000). Sample Splitting and Threshold Estimation. Econometrica, 68(3), 575-603. DOI: 10.1111/1468-0262.00124 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/threshold-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Bounds TestEconometrie↔ compare
- Niet-lineair Autoregressief Gedistribueerd Lag (NARDL) ModelEconometrie↔ compare
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
- KwantielregressieEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →