Breitung Panel Unit-Root Test
De Breitung-test, geïntroduceerd door Jörg Breitung in 2000, is een niet-parametrische panel unit-root test die is ontworpen om te beoordelen of alle dwarsdoorsnede-eenheden in een gebalanceerd panel een gemeenschappelijke unit root delen. In tegenstelling tot concurrerende tests van de eerste generatie, vermijdt deze test bias-correctietermen die afhankelijk zijn van de keuze van de vertraging of de schatting van de kernelbandbreedte, waardoor de lokale power behouden blijft onder een homogene alternatieve hypothese. De test wordt veelvuldig gebruikt in de macro-econometrie en financiële economie wanneer de onderzoeker kruislingse homogeniteit in de autoregressieve structuur vermoedt.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Breitung, J. (2000). The local power of some unit root tests for panel data. Advances in Econometrics, 15, 161–177. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15006-6 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Breitung Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/breitung-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fisher Panel Unit-Root TestEconometrie↔ compare
- Im-Pesaran-Shin (IPS) Panel Unit-Root TestEconometrie↔ compare
- Levin-Lin-Chu (LLC) Panel Unit-Root TestEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →