SARIMAX — Seizoensgebonden ARIMA met Exogene Regressoren
SARIMAX breidt het seizoensgebonden ARIMA (Box-Jenkins) model uit door exogene verklarende variabelen toe te voegen, zodat het de invloed van feestdagen, economische indicatoren of beleidsvariabelen op een tijdreeks kan vastleggen. Het combineert niet-seizoensgebonden en seizoensgebonden autoregressieve en moving-average dynamiek met externe regressoren, en wordt geschat met maximum likelihood in toestandsruimte-vorm.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal ARIMA with Exogenous Regressors. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/sarimax
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelEconometrie↔ compare
- Bayesiaanse Vector Autoregressie (BVAR)Econometrie↔ compare
- Holt-Winters Drievoudige Exponentiële AfvlakkingEconometrie↔ compare
- State Space Model (Kalman Filter)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →