TAR / SETAR: Drempel-autoregressie voor regime-schakelende tijdreeksen
TAR en SETAR zijn niet-lineaire autoregressieve modellen, geïntroduceerd door Howell Tong (1990), die een tijdreeks in staat stellen verschillende lineaire dynamieken te volgen in afzonderlijke regimes, gescheiden door één of meer drempelwaarden. SETAR is de zelf-exciterende variant, waarbij de drempelvariabele een vertraagde waarde van de reeks zelf is, wat het model bijzonder geschikt maakt voor cycli, asymmetrische aanpassing en limietcyclusgedrag dat wordt waargenomen in economische en financiële data.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-852300-6
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Threshold / Self-Exciting Threshold Autoregression (TAR/SETAR). ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/tar-setar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Smooth Transition Autoregressive (STAR) ModelEconometrie↔ compare
- DrempelregressieEconometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →