Panel Quantile-on-Quantile Regressie
Panel quantile-on-quantile (QQ) regressie brengt gezamenlijk elke kwantiel van de uitkomstenverdeling in kaart op elk kwantiel van de voorspellende verdeling over meerdere cross-sectionele eenheden die over tijd worden geobserveerd. Het generaliseert Sim en Zhou's (2015) cross-sectionele QQ-kader naar een panelsetting, waarbij een volledig afhankelijkheidsoppervlak wordt onthuld in plaats van een enkel gemiddeld effect, terwijl rekening wordt gehouden met individuele heterogeniteit door middel van fixed- of random-effects correctie.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/panel-quantile-on-quantile-regression
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- Paneel Fixed Effects ModelEconometrie↔ vergelijken
- Panel Generaliseerde Kleinste Kwadraten (Panel GKK)Econometrie↔ vergelijken
- Panel Granger Causality TestEconometrie↔ vergelijken
- Panel OLS (Pooled Ordinary Least Squares)Econometrie↔ vergelijken
- Panel Random Effects ModelEconometrie↔ vergelijken
- Quantile-on-Quantile (QQ) RegressieEconometrie↔ vergelijken
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →