Moving Average (MA) Model
Het Moving Average-model van orde q — geschreven als MA(q) — drukt de huidige waarde van een tijdreeks uit als een lineaire combinatie van de huidige en voorbije willekeurige schokken (innovaties). In tegenstelling tot het AR-model dat vertraagde waarden van de reeks zelf gebruikt, gebruikt het MA-model vertraagde fouttermen, waardoor het zeer geschikt is voor het vastleggen van kortstondige verstoringen die binnen q perioden verdwijnen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0130607744
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Time Series Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/moving-average-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA modelEconometrie↔ compare
- ARMA-model (Autoregressieve Moving Average)Econometrie↔ compare
- Autoregressief Model (AR)Econometrie↔ compare
- SARIMA ModelEconometrie↔ compare
- Vector Autoregressie (VAR)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →