Panel Phillips-Perron Unit Root Test
De Panel PP unit root test breidt de nonparametrische Phillips-Perron correctie voor seriële correlatie uit naar een panelsetting met meerdere individuen. De test onderzoekt de nulhypothese dat alle dwarsdoorsnede-eenheden een unit root bevatten, gebruikmakend van een gepoolde of gemiddelde PP-type statistiek die robuust is tegen heteroscedastische en serieel gecorreleerde fouten, zonder expliciete selectie van de lag-orde.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/panel-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) eenheidsworteltestEconometrie↔ compare
- Panel ADF Unit Root TestEconometrie↔ compare
- Panel ARDL Bounds TestEconometrie↔ compare
- Panele Engle-Granger CointegratietestEconometrie↔ compare
- Panel KPSS-test (Hadri Panelstationariteitstest)Econometrie↔ compare
- Phillips-Perron Eenheidswortel TestEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →