ARMA-model (Autoregressieve Moving Average)
Het ARMA(p,q)-model beschrijft een stationaire tijdreeks als een combinatie van twee componenten: een autoregressief deel dat de huidige waarde regresseert op zijn eigen p vorige waarden, en een moving average-deel dat rekening houdt met q vorige fouttermen. Het is het fundamentele raamwerk van de Box-Jenkins-methodologie voor univariaten tijdreeksmodellering en kortetermijnvoorspelling.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
Bronnen
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
- Brockwell, P. J., & Davis, R. A. (2002). Introduction to Time Series and Forecasting (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0387953519
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA modelEconometrie↔ compare
- Autoregressief Model (AR)Econometrie↔ compare
- Moving Average (MA) ModelEconometrie↔ compare
- SARIMA ModelEconometrie↔ compare
- Vector Autoregressie (VAR)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →