Panel TGARCH (Threshold GARCH voor Paneldata)
Panel TGARCH breidt het Threshold GARCH (GJR-GARCH) model uit naar paneldata, waardoor elke cross-sectionele eenheid asymmetrische volatiliteitsreacties kan vertonen — waarbij negatieve schokken grotere variantieverhogingen genereren dan positieve schokken van dezelfde omvang — terwijl de cross-sectionele dimensie wordt benut om efficiëntere parameterschattingen te verkrijgen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/panel-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Financiering↔ compare
- GJR-GARCH (Asymmetrische GARCH)Econometrie↔ compare
- Panel EGARCHEconometrie↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →