ScholarGate
Assistent
Regression modelQuantile-based

Cross-Quantilogram

Het cross-quantilogram breidt het concept van de cross-correlatie uit naar kwantielparen van twee tijdreeksen, waarbij de afhankelijkheid op verschillende kwantielniveaus wordt gemeten. Geïntroduceerd door Linton en Whang (2012), vangt het hoe schokken op specifieke kwantielniveaus in de ene reeks gerelateerd zijn aan bewegingen in de andere, wat analyse van asymmetrische afhankelijkheid mogelijk maakt. Deze aanpak is bijzonder waardevol wanneer de correlaties van neerwaarts en opwaarts risico materieel verschillen.

Toepassen met EconMindBinnenkortVideoBinnenkortDownload slides

Lees de volledige methode

Alleen voor leden

Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.

Inloggen

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Bronnen

  1. Linton, O., & Whang, Y. J. (2012). Quantile comparisons of time series data. Journal of Econometrics, 170(2), 242-257. link
  2. Kılıç, R., & Pohlmann, T. (2011). Directional spillover effects in international equity markets. Journal of Banking & Finance, 35(9), 2351-2361. link

Deze pagina citeren

ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Quantilogram Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/cross-quantilogram

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Geciteerd door

ScholarGateCross-Quantilogram (Cross-Quantilogram Analysis). Geraadpleegd op 2026-06-15 via https://scholargate.app/nl/econometrics/cross-quantilogram · Gegevensset: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026