Cross-Quantilogram
Het cross-quantilogram breidt het concept van de cross-correlatie uit naar kwantielparen van twee tijdreeksen, waarbij de afhankelijkheid op verschillende kwantielniveaus wordt gemeten. Geïntroduceerd door Linton en Whang (2012), vangt het hoe schokken op specifieke kwantielniveaus in de ene reeks gerelateerd zijn aan bewegingen in de andere, wat analyse van asymmetrische afhankelijkheid mogelijk maakt. Deze aanpak is bijzonder waardevol wanneer de correlaties van neerwaarts en opwaarts risico materieel verschillen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Quantilogram Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/cross-quantilogram
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Method of Moments Quantile RegressionEconometrie↔ compare
- Quantile ARDLEconometrie↔ compare
- Quantiele VAREconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →