Cross-Sectional NARDL
CS-NARDL breidt het niet-lineaire autoregressieve gedistribueerde vertragingsmodel (NARDL) uit naar paneldata, waarbij asymmetrische lange-termijn en korte-termijn relaties worden vastgelegd waarbij positieve en negatieve veranderingen in verklarende variabelen differentiële effecten hebben. Geïntroduceerd door Shin et al. (2014) en aangepast aan panelen, maakt het mogelijk te bestuderen hoe cross-sectionele eenheden verschillend reageren op positieve versus negatieve schokken, terwijl co-integrerende relaties behouden blijven. Deze aanpak is essentieel voor het begrijpen van economische asymmetrieën in grondstoffenmarkten, monetaire transmissie en arbeidsmarkten.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a system of nonlinear autoregressive distributed lag equations. Econometric Reviews, 33(1), 56-87. link ↗
- Wold, E. N., Serrano, G., & Gunnvaldsson, A. (2023). Panel nonlinear ARDL and asymmetric effects. Journal of Econometric Methods, 12(1), 20220039. link ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Nonlinear Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/cs-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Cross-Sectional ARDLEconometrie↔ compare
- Cross-Sectional Distributed LagEconometrie↔ compare
- Quantile ARDLEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →