ScholarGate
Assistent
Regression modelNonlinear cointegration

Cross-Sectional NARDL

CS-NARDL breidt het niet-lineaire autoregressieve gedistribueerde vertragingsmodel (NARDL) uit naar paneldata, waarbij asymmetrische lange-termijn en korte-termijn relaties worden vastgelegd waarbij positieve en negatieve veranderingen in verklarende variabelen differentiële effecten hebben. Geïntroduceerd door Shin et al. (2014) en aangepast aan panelen, maakt het mogelijk te bestuderen hoe cross-sectionele eenheden verschillend reageren op positieve versus negatieve schokken, terwijl co-integrerende relaties behouden blijven. Deze aanpak is essentieel voor het begrijpen van economische asymmetrieën in grondstoffenmarkten, monetaire transmissie en arbeidsmarkten.

Toepassen met EconMindBinnenkortVideoBinnenkortDownload slides

Lees de volledige methode

Alleen voor leden

Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.

Inloggen

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Bronnen

  1. Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a system of nonlinear autoregressive distributed lag equations. Econometric Reviews, 33(1), 56-87. link
  2. Wold, E. N., Serrano, G., & Gunnvaldsson, A. (2023). Panel nonlinear ARDL and asymmetric effects. Journal of Econometric Methods, 12(1), 20220039. link

Deze pagina citeren

ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Nonlinear Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/cs-nardl

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Geciteerd door

ScholarGateCS-NARDL (Cross-Sectional Nonlinear Autoregressive Distributed Lag). Geraadpleegd op 2026-06-15 via https://scholargate.app/nl/econometrics/cs-nardl · Gegevensset: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026