Niet-lineair ARCH-model (NARCH)
Het Niet-lineaire ARCH (NARCH)-model, geïntroduceerd door Higgins en Bera (1992), breidt het oorspronkelijke ARCH-kader van Engle uit door toe te staan dat de machtstransformatie van volatiliteit uit de data wordt geschat in plaats van vastgezet op twee. Deze flexibiliteit vangt een bredere klasse van volatiliteitsdynamieken op die worden waargenomen in financiële en macro-economische tijdreeksen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Higgins, M. L., & Bera, A. K. (1992). A class of nonlinear ARCH models. International Economic Review, 33(1), 137-158. DOI: 10.2307/2526988 ↗
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/nonlinear-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH-model (Autoregressieve Conditionele Heteroskedasticiteit)Econometrie↔ compare
- EGARCH-model (Exponentieel GARCH)Econometrie↔ compare
- GARCH-model (Volatiliteitsvoorspelling)Econometrie↔ compare
- Stochastisch volatiliteitsmodel (Heston)Financiering↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →