Baxter-King Band-Pass Filter
Het Baxter-King (BK) band-pass filter, geïntroduceerd door Marianne Baxter en Robert King in 1999, is een lineair symmetrisch voortschrijdend gemiddelde filter dat is ontworpen om cyclische fluctuaties in macro-economische tijdreeksen te isoleren die binnen een gespecificeerd bereik van periodiciteiten vallen. Het verwijdert zowel zeer lage-frequentie trends als zeer hoge-frequentie ruis, en behoudt alleen de conjunctuurcomponent — typisch oscillaties met een periode van zes tot tweeëndertig kwartalen voor kwartaaldata.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Baxter, M., & King, R. G. (1999). Measuring business cycles: Approximate band-pass filters for economic time series. Review of Economics and Statistics, 81(4), 575–593. DOI: 10.1162/003465399558454 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Baxter-King Band-Pass Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/bk-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fourier Transformatie en Spectrale Analyse (FFT)Signaalverwerking↔ compare
- HP FilterEconometrie↔ compare
- STL-decompositie: Seizoensgebonden-Trenddecompositie met LoessEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →