Diebold-Mariano Test op Gelijke Voorspellende Nauwkeurigheid
De Diebold-Mariano (DM) test, geïntroduceerd door Diebold en Mariano in 1995, is een veelgebruikte non-parametrische procedure voor het formeel vergelijken van de voorspellende nauwkeurigheid van twee concurrerende voorspellingsmodellen. Het evalueert of het verschil in voorspellingsfouten tussen twee modellen statistisch significant is, zonder dat geneste modellen of specifieke distributieaannames over de voorspellingen vereist zijn, waardoor het breed toepasbaar is in economie, financiën en tijdreeksanalyse.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. Journal of Business & Economic Statistics, 13(3), 253–263. DOI: 10.1080/07350015.1995.10524599 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Diebold-Mariano Test of Equal Predictive Accuracy. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/diebold-mariano-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Giacomini-White Test van Conditionele Voorspellende KrachtEconometrie↔ compare
- Model Confidence Set (MCS)Econometrie↔ compare
- Pesaran-Timmermann Test voor Directionele VoorspellingsnauwkeurigheidEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →