Fourier WLS (Fourier Flexibele Kleinste Kwadraten)
Fourier WLS is een tijdreeksregressietechniek die laagfrequente Fourier-trigonometrische termen inbedt in een Flexibel Kleinste Kwadraten (WLS) raamwerk om soepele, geleidelijke structurele breuken in gemiddelden of trends te vangen zonder dat de onderzoeker de locatie, timing of het aantal ervan vooraf hoeft te specificeren.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Gallant, A. R. (1984). The Fourier flexible form. American Journal of Agricultural Economics, 66(2), 204–208. DOI: 10.2307/1241043 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Flexible Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/fourier-wls
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
Naast elkaar vergelijken →Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →