Quantile-on-Quantile (QQ) Regressie
Quantile-on-quantile regressie is een nonparametrische techniek die schat hoe de kwantielen van de ene variabele afhangen van de kwantielen van een andere. Door standaard kwantielregressie te combineren met lokale lineaire smoothing, produceert het een volledig tweedimensionaal oppervlak van hellingscoëfficiënten, geïndexeerd door zowel het kwantiel van de uitkomst als het kwantiel van de voorspeller, wat heterogene en asymmetrische afhankelijkheidsstructuren onthult die onzichtbaar zijn voor standaardregressie.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Bronnen
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/quantile-on-quantile-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARMA-model (Autoregressieve Moving Average)Econometrie↔ compare
- DCC-GARCH Model (Dynamic Conditional Correlation)Econometrie↔ compare
- Granger CausaliteitstestEconometrie↔ compare
- Niet-lineair ARDL (NARDL) ModelEconometrie↔ compare
- KwantielregressieEconometrie↔ compare
- Vector Autoregressie (VAR)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →