ScholarGate
Assistent
Regression modelEconometrics / time series

Structurele Breuk Verschil GMM

Structurele Breuk Verschil GMM breidt de Arellano-Bond first-difference GMM-schatter uit naar dynamische panelen waarbij het datagenererende proces verschuift bij één of meer onbekende breekpunten. Door expliciet breekindicatoren op te nemen of regime-specifieke parameters toe te staan, vermijdt de schatter de vertekende coëfficiënten en ongeldige momentcondities die ontstaan wanneer een structurele verandering wordt genegeerd in een standaard Difference GMM-aanpassing.

Toepassen met EconMindBinnenkortVideoBinnenkortDownload slides

Lees de volledige methode

Alleen voor leden

Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.

Inloggen

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Bronnen

  1. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968
  2. Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540

Deze pagina citeren

ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/structural-break-difference-gmm

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Geciteerd door

ScholarGateStructural Break Difference GMM (Structural Break Difference Generalized Method of Moments). Geraadpleegd op 2026-06-15 via https://scholargate.app/nl/econometrics/structural-break-difference-gmm · Gegevensset: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026