Structurele Breuk Verschil GMM
Structurele Breuk Verschil GMM breidt de Arellano-Bond first-difference GMM-schatter uit naar dynamische panelen waarbij het datagenererende proces verschuift bij één of meer onbekende breekpunten. Door expliciet breekindicatoren op te nemen of regime-specifieke parameters toe te staan, vermijdt de schatter de vertekende coëfficiënten en ongeldige momentcondities die ontstaan wanneer een structurele verandering wordt genegeerd in een standaard Difference GMM-aanpassing.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/structural-break-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM-schatterEconometrie↔ compare
- Difference GMM (Arellano-Bond Estimator)Econometrie↔ compare
- Dynamisch paneeldatamodelEconometrie↔ compare
- Analyse van structurele breuken in paneeldataEconometrie↔ compare
- System GMM met structurele breukenEconometrie↔ compare
- Systeem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →