Regressie met Twee-Staps Kleinste Kwadraten (2SLS / IV)
Twee-Staps Kleinste Kwadraten is een schatter gebaseerd op instrumentele variabelen in twee stappen die endogeniteit aanpakt, de situatie waarin een regressor gecorreleerd is met de foutterm. In de eerste stap wordt de endogene regressor voorspeld uit instrumentele variabelen, en in de tweede stap wordt de structurele vergelijking geschat met behulp van die voorspellingen. Het is een centraal instrument in toegepaste econometrie, ontwikkeld in handboekbehandelingen zoals Angrist en Pischke (2009).
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+13 more
Bronnen
- Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. ISBN: 978-0691120355
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Two-Stage Least Squares (Instrumental Variables) Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/two-stage-least-squares
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Generaliseerde Methode van Momenten (GMM) SchatterEconometrie↔ compare
- Gewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieEconometrie↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
- KwantielregressieEconometrie↔ compare
- Tobit Gecensureerd RegressiemodelEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →