Robuuste ARDL-grens test voor co-integratie
De robuuste ARDL-grens test is een uitgebreide versie van de ARDL-grens testaanpak van Pesaran-Shin-Smith (2001) die de twee belangrijkste zwakheden ervan oplost: groottevervorming bij gemengde integratieordes en het probleem van de gedegenereerde gevallen. Het introduceert drie afzonderlijke teststatistieken — een algehele F-test en twee nieuwe Wald-statistieken voor de afhankelijke en onafhankelijke variabelen — geëvalueerd tegen bootstrap-gegenereerde kritieke waarden.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Sam, C. Y., McNown, R., & Goh, S. K. (2019). An augmented autoregressive distributed lag bounds test for cointegration. Economic Modelling, 80, 130-141. DOI: 10.1016/j.econmod.2018.11.001 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/robust-ardl-bounds-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Bounds TestEconometrie↔ compare
- Johansen Cointegratietest en Vector Error Correction ModelFinanciering↔ compare
- Niet-lineair ARDL (NARDL) ModelEconometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →