Tijdvariërende Parameter VAR (TVP-VAR)
TVP-VAR is een Bayesiaans multivariate tijdreeksmodel waarin zowel de VAR-coëfficiënten als de covariantiematrix van de schokken continu evolueren als random walks. Het model, geïntroduceerd door Primiceri (2005) om de transmissie van het Amerikaanse monetaire beleid te bestuderen, vangt structurele veranderingen en regimeverschuivingen op zonder ex-ante kennis van wanneer breuken optraden. Dit maakt het onmisbaar voor macro-economie, financiën en elke context waarin economische relaties vermoedelijk instabiel zijn over de tijd.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821–852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Time-Varying Parameter VAR (TVP-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/tvp-var
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- Structurele Vector Autoregressie (SVAR)Econometrie↔ vergelijken
- Vector Autoregressie (VAR)-modelEconometrie↔ vergelijken
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →