Niet-lineaire Arellano-Bond GMM voor Dynamische Paneeldata
Niet-lineaire Arellano-Bond GMM breidt het klassieke Arellano-Bond difference-GMM-raamwerk uit naar panelmodellen waarbij de conditionele gemiddelde functie niet-lineair is in parameters of variabelen. Het gebruikt gelagde niveaus van de afhankelijke variabele als instrumenten na eerst-verschilvorming om individuele vaste effecten te verwijderen, wat consistente schattingen oplevert in korte dynamische panelen met niet-lineaire specificaties zoals telling-, duur- of multiplicatieve modellen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Arellano-Bond Generalised Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/nonlinear-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →