Fourier Vector Error Correction Model (Fourier VECM)
Het Fourier VECM breidt het klassieke vector error correction model uit met trigonometrische termen voor lage frequenties — sinus- en cosinuscomponenten — om soepele, geleidelijke structurele verandering in coïntegrerende relaties te vangen zonder vooraf het aantal of de timing van breuken te specificeren. Het wordt gebruikt voor multivariate coïntegrerende systemen waarbij langetermijn-evenwichten geleidelijk in de loop van de tijd kunnen verschuiven.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A Unit Root Test Using a Fourier Series to Approximate Smooth Breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A Stationarity Test in the Presence of an Unknown Number of Smooth Breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/fourier-vecm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fourier ARDL Bounds TestEconometrie↔ compare
- Fourier VAR-modelEconometrie↔ compare
- Niet-lineair Vector Error Correction Model (Niet-lineair VECM)Econometrie↔ compare
- Vector Error Correction Model met Structurele Breuken (SB-VECM)Econometrie↔ compare
- Vector Error Correction Model (VECM)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →