Tijdsvariërend Parameter TGARCH Model
Het TVP-TGARCH-model breidt Threshold GARCH uit door de volatiliteitsparameters in de tijd te laten evolueren via een toestandsruimte-representatie. Het vangt zowel het hefboomeffect op — dat negatieve rendementsschokken de volatiliteit meer verhogen dan positieve — als structurele veranderingen in die asymmetrie, waardoor het zeer geschikt is voor lange financiële tijdreeksen die onderhevig zijn aan regimewisselingen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Zakoïan, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/time-varying-parameter-tgarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- EGARCH-model (Exponentieel GARCH)Econometrie↔ compare
- GARCH-model (Volatiliteitsvoorspelling)Econometrie↔ compare
- State Space Model (Kalman Filter)Econometrie↔ compare
- TGARCH-model (Threshold GARCH)Econometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →