Fourier ARDL Bounds Test
De Fourier ARDL bounds test breidt het Pesaran-Shin-Smith cointegratiekader uit met trigonometrische (Fourier) termen die geleidelijke, vloeiende structurele breuken in het datagenererende proces vastleggen. Het test op een langetermijn niveau-relatie tussen variabelen zonder dat de onderzoeker het aantal, de timing of de vorm van structurele breuken van tevoren hoeft te specificeren.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
Bronnen
- Nazlioglu, S., Gormus, A., & Soytas, U. (2021). Oil prices and monetary policy in emerging markets: structural breaks, asymmetries, and Fourier approximations. Energy Economics, 95, 105119. link ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/fourier-ardl-bounds-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Bounds TestEconometrie↔ compare
- Fourier Engle-Granger CointegratietestEconometrie↔ compare
- Niet-lineair ARDL (NARDL) ModelEconometrie↔ compare
- ARDL-grenzen toets met structurele breukenEconometrie↔ compare
- Vector Error Correction Model (VECM)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →