Structurele Breuk Kwantiel-op-Kwantiel Regressie
Structurele Breuk Kwantiel-op-Kwantiel Regressie (SB-QQR) breidt het kwantiel-op-kwantiel raamwerk van Sim en Zhou (2015) uit door regressiehellingen te laten verschillen over regimes die gescheiden zijn door structurele breuken. Het brengt in kaart hoe het effect van een kwantiel van een voorspeller op een kwantiel van een uitkomst verandert, niet alleen over de volledige verdelingsruimte, maar ook over verschillende historische perioden of beleidsregimes.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Sim, N., and Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Bai, J., and Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/structural-break-quantile-on-quantile-regression
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- Niet-lineair ARDL (NARDL) ModelEconometrie↔ vergelijken
- KwantielregressieEconometrie↔ vergelijken
- Quantile-on-Quantile (QQ) RegressieEconometrie↔ vergelijken
- ARDL-grenzen toets met structurele breukenEconometrie↔ vergelijken
- Structurele Breuk Granger CausalityEconometrie↔ vergelijken
- Zivot-Andrews StructuurdoorbraaktestEconometrie↔ vergelijken
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →