Niet-lineaire Engle-Granger Cointegratie
Niet-lineaire Engle-Granger cointegratie breidt de klassieke tweestaps Engle-Granger procedure uit om lange-termijn evenwichten te detecteren waarbij de aanpassing aan het evenwicht niet-lineair is — bijvoorbeeld sneller boven dan onder een drempelwaarde, of geregeld door een mechanisme met soepele overgang. Het wordt veelvuldig toegepast in de financiële economie, tests voor koopkrachtpariteit, en analyse van grondstofprijzen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2006). Testing for cointegration in nonlinear smooth transition error correction models. Econometric Theory, 22(2), 279-303. DOI: 10.1017/S0266466606060129 ↗
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business and Economic Statistics, 16(3), 304-311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/nonlinear-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Bounds TestEconometrie↔ compare
- Johansen Cointegratietest en Vector Error Correction ModelFinanciering↔ compare
- Niet-lineair ARDL (NARDL) ModelEconometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →