Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (Panel NARDL) Model
Panel NARDL breidt het NARDL-tijdreekskader van Shin, Yu en Greenwood-Nimmo (2014) uit naar een paneldata-setting, waardoor onderzoekers tegelijkertijd asymmetrische lange-termijn en korte-termijn relaties tussen variabelen over meerdere doorsneden kunnen detecteren. Door de regressoren op te splitsen in positieve en negatieve partiële sommen, test het model of toenames en afnames in een verklarende variabele verschillende effecten hebben op de uitkomst.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/panel-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Bounds TestEconometrie↔ compare
- Panelelkointegratietesten (Pedroni, Kao, Westerlund)Econometrie↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
- Panel VECM (Vector Error Correction Model)Econometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →