Analyse van structurele breuken in paneeldata
Structurele breukanalyse van paneeldata detecteert en schat tijdstippen — breukdatums — waarop de onderliggende regressiecoëfficiënten permanent verschuiven in een paneel van dwarsdoorsnede-eenheden die over meerdere perioden worden waargenomen. Door gezamenlijk dwarsdoorsnede- en tijdreeksvariatie te benutten, biedt het een scherpere identificatie van regimeverschuivingen dan breuktesten voor enkele reeksen, en het levert afzonderlijke coëfficiëntschattingen voor elk regime vóór en na elke breuk.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 68(1), 79-113. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01644-F ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Analysis in Panel Data Models. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/structural-break-panel-data-analysis
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Difference-in-Differences (DiD)Econometrie↔ compare
- Panelelkointegratietesten (Pedroni, Kao, Westerlund)Econometrie↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelEconometrie↔ compare
- DrempelregressieEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →