Niet-lineaire Zivot-Andrews Eenheidswortel Test
De niet-lineaire Zivot-Andrews test breidt de klassieke Zivot-Andrews structurele-breuk eenheidswortel test uit door soepele-overgang niet-lineaire aanpassing in de testregressie in te bedden. Het zoekt gezamenlijk naar een endogene structurele breuk en laat de snelheid van mean-reversion variëren met de afstand tot de attractor, wat meer kracht oplevert tegen niet-lineaire stationaire alternatieven dan elke test afzonderlijk.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359–379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/nonlinear-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Lee-Strazicich LM Eenheidsworteltest met Twee Structurele BreukenEconometrie↔ compare
- Zivot-Andrews eenheidsworteltest met één structurele breukEconometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →