Augmented Dickey-Fuller (ADF) eenheidsworteltest
De Augmented Dickey-Fuller (ADF) test is de meest gebruikte test voor een eenheidswortel – dat wil zeggen, om te bepalen of een tijdreeks niet-stationair is en gedifferentieerd moet worden voordat deze gemodelleerd wordt. Geïntroduceerd door David Dickey en Wayne Fuller in 1979 en uitgebreid door Said en Dickey in 1984 voor reeksen met hogere-orde autocorrelatie, regresseert deze de verandering in de reeks op zijn vertraagd niveau plus vertraagde verschillen en vraagt of de coëfficiënt van het vertraagde niveau nul is.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Bronnen
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431. DOI: 10.1080/01621459.1979.10482531 ↗
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/adf-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelEconometrie↔ compare
- Coïntegratietest (Johansen / Engle-Granger)Econometrie↔ compare
- KPSS StationariteitstestEconometrie↔ compare
- Phillips-Perron (PP) eenheidsworteltestEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →