Cross-Sectional Distributed Lag
CS-DL (Cross-Sectional Distributed Lag) is een vereenvoudigd dynamisch paneelmodel dat uitkomsten regresseert op huidige en vertraagde verklarende variabelen zonder expliciete autoregressieve termen, terwijl het rekening houdt met cross-sectionele afhankelijkheid. Voortbouwend op Pesaran et al. (2001) en uitgebreid door Chudik et al. (2014), schat het dynamische effecten parcimonieuzer dan ARDL wanneer geautokorreleerde vertragingen minder kritisch zijn. Deze aanpak is waardevol voor effecten op korte termijn en analyse van beleidsimpact.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships and dynamics. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2014). Common correlated effects estimation in large panels with cross-sectional dependence. Econometric Reviews, 34(6-10), 1078-1088. link ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/cs-dl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Cross-Sectional ARDLEconometrie↔ compare
- Cross-Sectional NARDLEconometrie↔ compare
- Lokale ProjectiesEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →