ScholarGate
Assistent
Regression model

Kwantielregressie

Kwantielregressiemodellen schatten conditionele kwantielen van een uitkomst – de mediaan, het 25e of 75e percentiel, enzovoort – in plaats van het conditionele gemiddelde dat OLS beoogt. Geïntroduceerd door Koenker en Bassett in 1978, onthult het hoe predictoren werken over de gehele verdeling, inclusief de staarten.

Toepassen met EconMindBinnenkortVideoBinnenkortDownload slides

Lees de volledige methode

Alleen voor leden

Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.

Inloggen

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Kwantielregressie
Lasso-regressieGewone Kleinste Kwadrate…Panel Data Fixed Effects…Poisson- en negatief-bin…Ridge-regressieRegressie met Twee-Staps…ARFIMA: Model met fracti…Bayesian Quantile Regres…Bayesiaanse Kwantiel-op-…Bayesiaanse Robuuste Reg…

+51 more

Bronnen

  1. Koenker, R. & Bassett, G., Jr. (1978). Regression Quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
  2. Koenker, R. (2005). Quantile Regression. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511754098 ↗

Deze pagina citeren

ScholarGate. (2026, June 1). Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/quantile-regression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Geciteerd door

Regressie met Twee-Staps Kleinste Kwadraten (2SLS / IV)ARFIMA: Model met fractioneel geïntegreerde ARMABayesian Quantile RegressionBayesiaanse Kwantiel-op-Kwantiel RegressieBayesiaanse Robuuste RegressieBeta RegressieBlock Bootstrap (Moving Block en Stationary)Breakdown Point AnalysisConditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)Conforme voorspelling voor tijdreeksvoorspellingenElastic Net RegressieFourier Kwantiel-op-Kwantiel RegressieGeneraliseerde Additieve Modellen voor Locatie, Schaal en Vorm (GAMLSS)GARCH-model (Volatiliteitsvoorspelling)Heckman Sample Selection Model (Heckit / Tobit Type II)Heterogeen Behandeleffect Fuzzy Regressie DiscontinuïteitRegressie-onderbrekingsontwerp met Heterogene Behandelingseffecten (HTE-RDD)Heteroscedasticiteit-Robuuste (HC) StandaardfoutenHuber-regressieDiagnostiek van invloed (Cook's distance, DFFITS, leverage)Kernel Densityschatting en Distributietesten (KDE)Least Median of Squares (LMS) RegressieKleinste Afgetrimde Kwadraten (LTS) RegressieM-schatters (Robuuste Regressie)Schatting van de Mediane Absolute Afwijking (MAD)Niet-lineair Autoregressief Gedistribueerd Lag (NARDL) ModelNiet-lineair ARDL (NARDL) ModelGewone Kleinste Kwadraten (GKK) RegressieOrdinale logistische regressiePoisson- en negatief-binomiale regressieProbit RegressiemodelQuantile-on-Quantile (QQ) RegressieRANSAC-regressieRobuuste ARCH-modelRobuuste ARIMA-modelRobuuste Correlatie (Spearman, Kendall en Biweight)Robuust GARCH-modelRobuuste Lineaire RegressieRobuuste Logistische RegressieRobuuste meervoudige lineaire regressieRobuust Niet-lineair Autoregressief Gedistribueerd Lag (Robuust NARDL) ModelRobuuste OLS (OLS met Robuuste Standaardfouten)Robuuste KwantielregressieRobuuste Quantile-on-Quantile (RQQR) RegressieRobuuste regressieRobuuste enkelvoudige lineaire regressieRobuuste Gewogen Kleinste Kwadraten (Robuuste WLS)S-schatter voor Robuuste RegressieSn en Qn Robuuste Schatters voor SchaalRuimtelijke Regressie (Ruimtelijke Lag- en Ruimtelijke Foutmodellen)Smooth Transition Autoregressive (STAR) ModelStochastische Grensvlakanalyse (SFA)Structurele Breuk Kwantiel-op-Kwantiel RegressieRisicomaatstaven voor de staart (Expected Shortfall, spectrale, expectiel)Theil-Sen-schatterDrempelregressieTijdsvariërende Parameter Quantiel-op-Quantiel (TVP-QQ) RegressieTobit Gecensureerd Regressiemodel

Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →

ScholarGate — Quantile Regression (Quantile Regression). Geraadpleegd op 2026-06-15 via https://scholargate.app/nl/econometrics/quantile-regression · Gegevensset: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026