Tijdsvariërende parameter Johansen coïntegratie
Tijdsvariërende parameter (TVP) Johansen coïntegratie breidt het klassieke Johansen-kader uit door toe te staan dat de coïnterende vectoren en aanpassingssnelheden in de loop van de tijd evolueren. Het is ontworpen voor geïntegreerde multivariate tijdreeksen waarvan de langetermijn-evenwichtsrelaties onderhevig zijn aan structurele verandering, regimeverschuivingen of geleidelijke parameterdrift, wat veel voorkomt in macro-economische en financiële gegevens.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Johansen Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/time-varying-parameter-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →