X-13ARIMA-SEATS Seizoenscorrectie
X-13ARIMA-SEATS is het standaardprogramma voor seizoenscorrectie van het U.S. Census Bureau, dat RegARIMA-voorcorrectie combineert met het klassieke X-11-filter of het modelgebaseerde SEATS-signaalextractie-algoritme. Het is het officiële instrument dat door nationale statistische bureaus wereldwijd wordt gebruikt — waaronder Eurostat en het U.S. Bureau of Labor Statistics — om terugkerende kalender- en seizoenspatronen uit maandelijkse of kwartaal economische tijdreeksen zoals BBP, werkgelegenheid en detailhandelsverkopen te verwijderen.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Findley, D. F., Monsell, B. C., Bell, W. R., Otto, M. C., & Chen, B.-C. (1998). New capabilities and methods of the X-12-ARIMA seasonal adjustment program. Journal of Business & Economic Statistics, 16(2), 127–152. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524743 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). X-13ARIMA-SEATS Seasonal Adjustment. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/x13-arima-seats
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelEconometrie↔ compare
- Seizoensgebonden ARIMA (SARIMA)Econometrie↔ compare
- STL-decompositie: Seizoensgebonden-Trenddecompositie met LoessEconometrie↔ compare
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →