Structurele Breuk MA-model
Een Moving Average (MA) tijdreeksmodel aangevuld om één of meerdere structurele breuken te accommoderen — abrupte verschuivingen in het gemiddelde, de variantie of de MA-coëfficiënten die optreden op bekende of onbekende breukdatums. Het negeren van structurele breuken in een MA-proces vergroot de voorspellingsfouten en vervormt de inferentie over de foutdynamiek.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Bronnen
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/econometrics/structural-break-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA modelEconometrie↔ compare
- Moving Average (MA) ModelEconometrie↔ compare
- Structurele Breuk AR ModelEconometrie↔ compare
- Structurele Breuk ARIMA ModelEconometrie↔ compare
- Zivot-Andrews StructuurdoorbraaktestEconometrie↔ compare
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →